Jeżeli gra jest całkowicie Steamowa (np. CS) to bez niego i tak nie zagrasz.
Jeżeli nie jest to gra powiązana ze Steamem, to możesz w kliencie utworzyć skrót do tej gry.
Kiedy odpalisz ją z tego skrótu to możesz korzystać z funkcji Steama podczas gry (znajomi, czat, status), ale nie wlicza ci się do kolekcji i nie nalicza czasu grania.
Chyba, żę jest to gra nie-Steamowa kupiona na Steamie. Wtedy korzystasz z pełni funkcjonalności i gra na stałe przypisana jest do konta.
Na przykładzie. Ja kupiłem Borderlands w sklepie, kolega na Steamie. Ja mogę pograć bez konieczności łączenia się ze Steamem, kolega nie, ale dodałem skrót żeby łatwiej z nim rozmawiać (w czasie gry po prostu).